23 luglio 2010 / 17:00 / tra 7 anni

PUNTO 1 - Unicredit, Tier1 2011 a 8,1%, buffer 8,245 mld

(Aggiunge dettagli)

MILANO, 23 luglio (Reuters) - Unicredit (CRDI.MI) passa lo stress test e comunica che nel caso di “scenario avverso” il Tier 1 stimato su base consolidata sarebbe nel 2011 all‘8,1% rispetto all‘8,6% di fine 2009.

Lo scenario che considera il rischio sovrano aggiuntivo impatterebbe per 0,3 punti portando il Tier1 2011 stimato al 7,8% rispetto al 4% regolamentare.

Lo si legge in una nota che dà conto dei risultati pubblicati sul sito del Cebs.

Dai risultati del test emerge un buffer di 8,245 miliardi di euro di capitale Tier 1.

Tutte le 5 banche italiane censite hanno passato i test, mentre in generale in Europa solo sette banche - cinque spagnole, una greca e una tedesca - hanno fallito.

Nella nota l‘AD di Unicredit Alessandro Profumo afferma di “apprezzare” la decisione di rendere pubblici i risultati degli stress test “passo importante per chiarire ogni dubbio sulla solidità del sistema bancario europeo”.

La nota dettaglia che il Core Tier 1 sotto stress dell‘istituto si attesta al 7,4%.

Tra i dettagli metodologici, Unicredit ricorda che lo stress test è stato condotto sulla base di un numero di ipotesi semplificatrici (tra cui invarianza delle poste di bilancio) e che quindi “l‘informazione relativa allo scenario benchmark ... non deve essere in alcun modo utilizzata a scopo di previsione”.

In dettaglio, dalla tabella acclusa alla nota si evince che lo scenario benchmark a fine 2011 vede un patrimonio di base Tier1 di 45,918 miliardi di euro (da 39,034 di fine 2009). Lo scenario avverso contempla il patrimonio tier1 a 38,334 miliardi e ipotizza accantonamenti e rettifiche a fronte di perdite nel banking book cumulati su due anni di scenario avverso di 21,858 miliardi, le perdite sul trading book sono valutate 441 milioni.

Per le stesse poste in uno scenario avverso peggiorato da maggior rischio sovrano gli accantonamenti e rettifiche aggiuntive sul banking book 2011 sono valutati 1,2 miliardi, le perdite aggiuntive su titoli sovrani nel trading book sono valutate 1,6 miliardi.

Una tabella dettaglia anche l‘esposizione lorda e netta del gruppo al 30 marzo per paese e vede il numero più forte in Italia (38,8 miliardi lordi e netti), Germania (20 miliardi lordi e 19,9 netti) e, distanziate, Austria (7,7 miliardi lordi e netti) e Polonia (6,98 miliardi lordi e netti).

Per le tabelle nel comunicato fare doppio click su [ID:nBIA2371b]

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