October 7, 2019 / 3:21 PM / 2 months ago

PUNTO 1-Banche zona euro, metà non sopravviverebbe con deflusso liquidità - Bce

(Aggiunge altri dettagli)

FRANCOFORTE/MILANO, 7 ottobre (Reuters) - La metà delle banche più grandi della zona euro non sopravviverebbe ad una situazione di deflusso di liquidità della durata di sei mesi.

E’ quanto emerge dal test sulla liquidità condotto dalla Bce su 103 istituti bancari e i cui risultati confluiranno nel processo annuale Srep.

L’esercizio evidenzia che quattro banche avrebbero un ‘periodo di sopravvivenza’ inferiore all’orizzonte temporale di sei mesi indicato in uno scenario di base del test, che include un congelamento del mercato della raccolta istituzionale.

Per ‘periodo di sopravvivenza’ si intende il numero di giorni in cui una banca può continuare ad operare utilizzando il contante e le garanzie reali disponibili, senza finanziarsi sul mercato.

Cinquantadue banche sopravviverebbero sei mesi nello scenario avverso che vede anche un ritiro della liquidità da parte delle controparti finanziarie e di alcuni clienti commerciali.

“In generale, le banche universali e le banche di rilevanza sistemica globale risentirebbero in misura maggiore rispetto alle altre di shock di liquidità idiosincratici, poiché di solito ricorrono a fonti di finanziamento meno stabili” dice la Bce in un comunicato.

Per 26 banche il test riporta un periodo di sopravvivanza di oltre sei mesi anche in caso di “shock estremo”, uno scenario che include il declassamento del rating di tre notch e un deflusso dei depositi.

Nel comunicato la Bce parla di risultati “sostanzialmente positivi” e sottolinea che l’orizzonte temporale di sei mesi analizzato è più esteso del periodo di 30 giorni per il quale le banche sono tenute a detenere riserve di liquidità sufficiente a superare un periodo di stress.

“In base ai risultati della prova di stress di vigilanza condotta nel 2019, la vasta maggioranza delle banche vigilate direttamente dalla Banca centrale europea (Bce) mostra nel complesso posizioni di liquidità adeguate malgrado alcune vulnerabilità richiedano ulteriore attenzione”, dice la Bce.

Tra le criticità riscontrate, il test ha evidenziato le brevi scadenze temporali dei flussi di cassa in valuta, i rischi sui trasferimenti di liquidità infragruppo verso controllate extra-zona euro e le politiche di gestione delle garanzie reali che le banche potrebbero mobilitare in caso di necessità.

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