December 8, 2011 / 4:24 PM / 7 years ago

Banche, lettera Abi a Eba: posporre aumenti dopo verifica regole

di Stefano Bernabei e Giselda Vagnoni

Banche, lettera Abi a Eba: posporre aumenti dopo verifica regole. REUTERS/Yves Herman

ROMA (Reuters) - L’Abi, associazione bancaria italiana, ha chiesto formalmente in una lettera alla Autorità bancaria europea (Eba) datata 7 dicembre che venga rinviato il termine di metà giugno entro il quale circa 70 banche europee dovranno adeguare il capitale per avere un core Tier 1 di almeno il 9% dopo aver aggiornato al valore di mercato il loro portafoglio di titoli di Stato.

Due fonti vicine al dossier hanno anche detto che si sta valutando la possibilità di un check intermedio dell’esercizio dell’Eba per ricalcolare il fabbisogno di capitale legato al rischio sul debito sovrano per tenere conto dei possibili effetti delle decisioni del Consiglio Ue di domani.

“Si sta convergendo sull’obiettivo di armonizzare le metodologie (per calcolare attività, rischi e capitale) anziché farsi la guerra tra Paesi e cercare scorciatoie”, ha detto una prima fonte.

“Potrebbe esserci una ulteriore verifica sull’esercizio attorno al mese di marzo per vedere se il rischio sovrano non sia nel frattempo diminuito e quindi se i buffer vadano ricalcolati”, ha aggiunto.

Il calendario Eba prevede che le banche presentino i loro piani entro il 20 gennaio e che entro fine giugno li attuino.

“Mi aspetto che i buffer che indicherà oggi siano sottoposti a una ulteriore revisione attorno alla fine del primo trimestre per verificare se il rischio sovrano nel frattempo non sia cambiato”, dice una seconda fonte vicina al dossier.

Oltre che a incorporare gli eventuali effetti sul mercato delle decisioni del Consiglio Ue, “questa verifica serve anche a valutare gli eventuali progressi nel processo di armonizzazione dei metodi di calcolo applicati nei vari Paesi che nel frattempo potrebbe essere stato avviato”, spiega questa seconda fonte.

AMPIE DIVERGENZE NEL METODO CALCOLO RWA

Nella lettera - di cui Reuters ha potuto visionare il contenuto - indirizzata al presidente Eba Andrea Enria e firmata dal direttore generale Abi Giovanni Sabatini, si sottolinea che l’esercizio condotto dall’Eba, e di cui oggi veranno pubblicate le conclusioni, evidenzia infatti una forte disparità nel metodo con cui viene calcolato tra le diverse banche dei diversi Paesi, il Rwa (risk weighted asset) che serve come denominatore per il computo del Core Tier 1 ratio.

“Questa ampia divergenza [nei livelli di Rwa tra banche di diversi Paesi pure a parità di classi di attività e di modelli di valutazione del rischio] può essere spiegata da uno o più dei seguenti fattori”, scrive Sabatini nella lettera, elencando l’incomparabilità di dati, divergenze negli approcci delle autorità di vigilanza nazionali, differenze nell’applicazione dei modelli avanzati (per esempio sul calcolo dei relativi floor) e per specificità strutturali dei singoli paesi.

In definitiva a parità di attività, una maggiore ponderazione del rischio implica, sottolinea l’Abi, “una più grande dotazione di capitale per avere analoghi livelli di ratio patrimoniali”.

Per questa ragione, che penalizza le banche italiane che hanno un metodo regolatorio più stringente, Abi chiede un immediato lancio di uno studio europeo per determinare le ragioni di queste differenze e per creare quindi un metodo di calcolo omogeneo.

“Per questo sosteniamo con forza la necessità che venga subito avviato uno studio di dimensione europea sulla comparabilità delle Rwa tra banche e Paesi, che miri a: osservare il fenomeno, comprenderne le determinanti, definire un modello di valutazione del rischio corretto e coerente tra tutti”, scrive Sabatini nella lettera.

“Di conseguenza, riteniamo essenziale che l’implementazione dell’esercizio dell’Eba sia rinviata a dopo la conclusione di questo studio”, è scritto nella lettera.

Infine Abi rileva che ci sia un consenso diffuso anche tra i regolatori che durante i periodi di crisi la regolamentazione bancaria debba evitare “di aggiungere incentivi addizionali a restringere il credito” e che al contrario i prestiti all’economia reale dovrebbero essere consentiti con minore intensità di capitale in queste fasi.

“L’esercizio che Eba sta attualmente implementando va nella direzione opposta”, conclude la lettera.

Oggi l’Eba diffonderà alle 18 i risultati definitivi dell’esercizio condotto su oltre 70 banche per misurare le necessità di capitale aggiuntivo per fronteggiare il rischio sul debito sovrano nella zona euro. Secondo fonti finanziarie il fabbisogno per le banche italiane sarebbe salito a 15,4 miliardi dai preliminari 14,7 miliardi.

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