Hedge, performance media febbraio a 2,54%, bene global macro-HFR

lunedì 10 marzo 2008 15:33
 

NEW YORK, 10 marzo (Reuters) - In febbraio la performance media dei fondi hedge è stata del 2,54%, cambiando dal segno negativo di un gennaio turbolento e con la sua fetta migliore nei prodotti a strategia "global macro" valutari e monetari.

Lo dicono i risultati di Hedge Fund Research, uno dei numerosi operatori specializzati nelle ricerche del settore - alle soglie dei 2 miliardi di dollari di patrimonio gestito - che ha un campione di migliaia di fondi.

I fondi "global macro" hanno registrato performance globali del 6,2% a febbraio, che diventano 7,45% nel bimestre.

Le strategie "global macro" beneficiano in genere della volatilità, a secondo dei casi nel mercato valutario o obbligazionario, ricorsa una nota diffusa nel fine settimana.

Rimbalzo anche per le strategie "emerging markets", che riprendono un 3,06% in febbraio ma restano negative del 2,7% per il primo bimestre. I dati HFR sottolieano che l'Asia ex Giappone sale del 2,4% ma resta sotto del 5,72% nei due mesi.

In rialzo del 4,16% le performance dei fondi "Russia ed Est Europa", che erano scesi del 7,16% a gennaio, mentre i prodotti dedicati a "energia e materie di base" salgono del 3,24% ma a gennaio erano scesi del 4,19%.