March 11, 2014 / 12:12 PM / 3 years ago

PUNTO 1-Aqr, Bce pronta a chiedere nuovi modelli se insufficienti su rischi

3 IN. DI LETTURA

(aggiunge dettagli, background)

FRANCOFORTE, 11 marzo (Reuters) - La Bce spingerà le banche a cambiare i loro modelli previsivi in tema di perdite e a tenere in conto il suo orientamento sulla valutazione degli asset.

La presa di posizione, che evidenzia un approccio molto stringente in tema di asset quality review, è contenuta nel manuale per la Aqr diffuso oggi.

La banca centrale ha in programma un profondo esame dei documenti sui prestiti delle maggiori 128 banche della zona euro prima di divenire dal prossimo novembre il loro supervisore. L'obiettivo è quello di costringere le banche a una maggiore trasparenza sulle perdite in modo da ricostruire la fiducia degli investitori verso il settore bancario.

Da ieri 10 marzo ad agosto team di ispettori nazionali e di consulenti valuteranno in media 1.250 documenti sui crediti per banca, numero che salirà in modo significativo per i maggiori istituti di credito. L'esame riguarderà il 58% dei risk weighted asset.

A seguire è atteso il nuovo stress test sulle banche con risultati attesi in ottobre. Le stime sulla carenza di capitale da parte delle banche variano da 280 a 770 miliardi di euro.

L'operazione è senza precedenti. Le banche della zona euro non sono mai state misurate rispetto a soglie comuni nè, per molte di loro, vi è mai stato un esame così approfondito. E in tema di prestiti in sofferenza vi sarà per la prima volta una unica definizione.

Una volta noti i risultati, la Bce spingerà gli istituti di credito a tenerne conto in sede di bilancio 2014.

"Le banche devono aspettarsi di dover correggere gli accantonamenti per i crediti in sofferenza quando il modello adottato è considerato carente nel cogliere gli aspetti cruciali richiesti" scrive la Bce nel documento odierno. "In questo caso le banche devono mettere in conto una correzione di modelli e politiche interne".

Per quanto riguarda l'eventuale revisione dei conti 2012 questo accadrà solo se emergesse la necessità di correzioni in base alla legge nazionale.

IN COLLATERALI DAL REAL ESTATE ALLE NAVI, AEREI E OPERE ARTE

Le guideline della Bce si occupano della corretta valutazione dei collaterali, dal real estate alle navi, dagli aerei alle opere d'arte. In questo caso si ricorrerà ad esperti esterni o all'aggiornamento di recenti valutazioni indipendenti.

"In generale per tutti i debitori selezionati la maggior parte dei collaterali del campione sarà valutata nuovamente in assenza di una valutazione di una parte terza fatta da meno di un anno" aggiunge la Bce.

Accanto ai prestiti saranno presi in considerazione gli asset 'level 3', un ampio gruppo di asset di difficile valutazione che comprende dai derivati agli attivi immobiliari acquisiti con pignoramento, dalle partecipazioni in operazioni di private equity ai veicoli di investimento.

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