Mps, contatti con Nomura per chiudere Alexandria - fonti

giovedì 30 aprile 2015 17:59
 

di Stefano Bernabei e Silvia Aloisi

ROMA/MILANO, 30 aprile (Reuters) - Monte dei Paschi e Nomura stanno tenendo contatti informali per cercare di chiudere la complessa operazione di ristrutturazione del derivato Alexandria che pesa nel bilancio della banca senese ed è oggetto di indagini della magistratura.

Due fonti a conoscenza del dossier hanno detto a Reuters che i contatti sono in corso anche se non si può parlare di una vera negoziazione. Una delle fonti dice che si lavora per cercare di trovare una soluzione anche prima dell'aumento di capitale da 3 miliardi che la banca deve completare entro luglio e che, a meno di slittamenti rispetto ai tempi annunciati, si appresta a far partire tra fine maggio e fine giugno. L'aumento è garantito da un consorzio di banche fino al 30 giugno.

La banca ha detto di aver calcolato a fine gennaio che una chiusura unilaterale di questi contratti comporterebbe per Siena un costo lordo di un miliardo da riconoscere a Nomura, anche se l'eventuale transazione avrebbe un impatto prossimo allo zero sul Core Tier 1.

Nomura e Mps non hanno commentato.

La banca centrale europea ha evidenziato che l'esposizione di Mps verso Nomura a causa di Alexandria, superiore a 3,4 miliardi e indicata genericamente all'interno delle grandi esposizioni nel bilancio 2014 di Mps, pesa per il 34,7% circa sui 9,9 miliardi di patrimonio di vigilanza, superando il limite del 25% consentito. L'aumento programmato riporterebbe in gran parte nei ranghi l'eccesso di esposizione, ma lascerebbe la banca esposta ai rischi di liquidità e patrimoniali conseguenti alla mantenimento in bilancio dei vari pezzi che compongono Alexandria.

Per esempio un aumento del credit spread sui Btp di 60 punti mangerebbe 300 milioni di patrimonio. Nel bilancio 2014 inoltre la banca evidenzia un deposito di collaterale a favore di Nomura da 2,2 miliardi e una linea di credito (Repo facility) che Nomura può tirare fino a 3 miliardi e che era utilizzata al 31 dicembre per quasi 2 miliardi.

Una delle fonti ha definito Alexandria "una bomba a tempo" nei bilanci di Siena, spiegando che Mps potrebbe cercare molte soluzioni per ridurre la sua esposizione alternative alla chiusura, che però sarebbe la soluzione migliore.

Per questo Francoforte ha chiesto a Mps di rientrare nei limiti, chiudendo questo contratto a meno di impedimenti legali, entro il 26 luglio, data limite per completare il piano di rientro dallo shortfall di capitale emerso con gli stress test.   Continua...