September 29, 2008 / 11:06 AM / 9 years ago

Monetario, o/n cede tra scambi sottili, nuova volata Euribor

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MILANO, 29 settembre (Reuters) - Avvio di settimana impegnativo per l'interbancario, dove il deposito overnight mostra una marcata discesa accompagnata a un netto allargamento della forchetta denaro/lettera tra scambi sottili mentre i tassi Euribor fanno registrare nuovi record pluriennali.

Si conferma intanto il consueto attivismo della Banca centrale europea, intervenuta nuovamente stamane con un nuovo rifinanziamento overnight in dollari fino a 30 miliardi e con l'impegno su operazioni straordinarie a tasso e scadenza variabile - la prima quella odierna a durata 38 giorni - senza importo predefinito da qui ad almeno fine anno.

Collocato interamente come peraltro tutte le offerte in dollari, il finanziamento a un giorno ha attratto richieste pari a 57,42 miliardi, quasi il doppio dell'offerta, ed è stato assegnato al tasso marginale di 3,00% da confrontarsi con il 2,25% dell'analoga asta di venerdì.

"I numeri parlano da soli: una nuova seduta di forte tensione e questa volta non soltanto legata dall'area del dollaro" sintetizza un tesoriere.

Mentre i mercati attendono con il fiato sospeso il via libera al piano di salvataggio delle banche Usa, i timori sul bilancio degli istituti di credito si concentrano oggi sulle banche europee con i casi Fortis e Hypo Real Estate, oltre alla britannica Bradford & Bingley.

"Era soltanto questione di tempo ed è assolutamente naturale che il contagio si diffonda in Europa... su Fortis circolavano indiscrezioni ormai da giorni e più che nervoso il mercato è comunque fortemente illiquido" aggiunge l'operatore.

Intorno alle 13 il deposito overnight è indicato a 3,75/3,90% sul Mid e 3,25/3,75% sugli schermi dei broker esteri, mentre il tom/next in coincidenza con la fine del mese e del trimestre viaggia in area 4,50%.

Aggiornate a stamattina, le statistiche Bce riflettono fedelmente la disomogeneità nella distribuizione dei fondi: il sistema delle banche europee ha fatto ricorso venerdì sera a prestiti straordinari al 5,25% per 6,788 miliardi di euro e depositi al 3,25% per ben 28,059 miliardi.

Ulteriori dettagli sulla liquidità in Europa e in Italia alle pagine Reuters ECB40 e BITS.

Vistosa accelerazione degli Euribor a eccezione della settimana: in occasione del fixing londinese mette a segno il nuovo record da inizio '95 il tre mesi EURIBOR3MD= a 5,237% da 5,142% di venerdì e il massimo di tutti i tempi il sei mesi EURIBOR6MD= a 5,315% da 5,296%.

Sulla curva dei derivati intanto il futures a dicembre FEIZ8 risale di un tick 94,945, marzo FEIH9 guadagna 175 millesimi a 95,51 e giugno FEIM9 19 punti base a 95,75.

Prosegue così l'allargamento del differenziale tra depositi e derivati, a testimonianza di un sistema secondo gli addetti ai lavori ancora fortemente "a disagio".

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