PUNTO 2 - Rmbs MPS, diffusi primi whisper rendimento - fonte

venerdì 5 novembre 2010 13:05
 

(aggiorna con dettagli)

MILANO, 5 novembre (Reuters) - I lead manager dell'operazione di cartolarizzazione di mutui casa targata Monte Paschi (BMPS.MI: Quotazione) hanno diffuso le prime indicazioni ufficiose sul rendimento atteso per le due classi pubbliche di titoli Rmbs.

Per la classe A1 - la cui vita media attesa ponderata è di 1,58 anni - il rendimento è indicato in via del tutto preliminare in area 115 punti base sul tasso Euribor a tre mesi.

Per la classe A2 - la cui vita media attesa potrà variare tra i 3 e i 3,5 a seconda dell'importo della stessa, da definire in base alla domanda, - il cosiddetto 'whisper' sul rendimento è nell'area dei 150 punti base sull'Euribor trimestrale, in base alle prime indicazioni.

Lo riferisce una fonte vicina all'operazione precisando che whisper definitivi e, a seguire, 'guidance' ufficiale arriveranno la prossima settimana.

Data la variabilità della vita media della tranche A2 - a seconda dell'importo definitivo - il rendimento su questi titoli può ovviamente variare anch'esso di molto.

Le due classi hanno ricevuto ieri rating preliminare tripla 'A' da parte di Fitch e Moody's. La securitisation di mutui casa originati da banche del gruppo senese è la prima operazione pubblica in Italia in quasi tre anni.

L'operazione è affidata ai lead manager MPS Capital Services, RBS (RBS.L: Quotazione) e JP Morgan (JPM.N: Quotazione).   Continua...